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证券股B:2015年第三季度报告_基金频道

华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖 2015 年第 3 季度报道

华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖

2015 年第 3 季度报道

2015 年 9 月 30 日

基金看门人:华安基金应用股份有限公司

基金托管人:奇纳河建设筑股份股份有限公司

报道送出日期: 10月27日15,二

华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖 2015 年第 3 季度报道

§1 要紧促使

基金看门人的董事会和董事会使达到预期的目的不在虚伪、给错误的劝告陈

整齐的或专攻漏掉,使满足的真理、亲自的和协同过失的正确和达到结尾的性。

基金托管奇纳河建设筑股份股份有限公司思考基金的整齐的,于 2015 年 10

月 23 本报道中财务目的的每日审察、净资产表示与覆盖结成报道,许可证建筑群

核使满足缺少虚伪记载、给错误的劝告整齐的或许专攻漏掉。

基黄黄金董事赞成善意、勤勤恳恳应用根底与基金A的应用,但它不克不及使达到预期的目的

证人式基金的必然进项。

基金的过来表示别客气代表到来的表示。覆盖有风险,覆盖者停止中覆盖方针决策

你麝香向外看调准瞄准器基金的招股阐明书。。

本报道正中鹄的财务交流还没有复核。。

这份报道是从 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金合意的人考察

基金缩写 华安证券公司的目的搭配

犯罪设置约分 证券存储库

基金主加密 160419

基金运作时尚 上市和约开敞式

基金和约失效日期 2015年6月9日

报道的不可更改的报道 241,765,份

额方法

基金由冷漠的和讲解的覆盖应用。,亲密崇拜者讲解的讲解的,

覆盖目的

崇拜者动身的崇拜者与崇拜者偏离极小值。

基金是冷漠的一份讲解的基金,应用达到结尾的付印)技术援助委的线索

覆盖谋略 办法崇拜者讲解的的讲解的(讲解的的讲解的是CSI,极度的会诊

机关讲解的,换句话说,形成一份和他们的利钱是复兴交流。

2

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黄金一份结成,并思考讲解的讲解的成份股及其重担变更

做相互关系联的的整齐。如特别命运(如义卖缺少液体)、个别地

成份股限于覆盖。、法度、法规制止或限度局限覆盖等。

当法度获益十足的一份,基金可能性缺陷本一份的重担。

拘押成份股,基黄黄金董事将采取有理的废除讲解的覆盖。

经过技术固局部整齐基金覆盖结成,在状态容许的命运下,

财政衍生器的覆盖应用,无效把持基金的崇拜者

偏离,尽量性方法讲解的的表示,争取资产把持

日净曲线上升斜率与几何平均曲线上升斜率中间的日几何平均崇拜者动身

值不超越,年崇拜者偏离不超越4%。

无效把持讲解的的崇拜者偏离,基金做风险应用的边地的

提下,股指将来的的有理应用。基金应用一份讲解的将来的的液体

好、低市费与杠杆管理,股指将来的的根底

黄金覆盖结成的崇拜者效应、无效整齐与优化组合,并

增强覆盖结成的运作赢利性。拿 … 来说,在发现基金或发行时代

全网换得,股指将来的可以无效地取消法令结成资产。

配给和崇拜者捣碎中间的差距;在大规模偿还基金时,

我们家可以应用股指将来的来把持更大的MAG的可能性有影响的人。

本钱,确保覆盖结成对目的崇拜者的有影响的人。

95%*极度的证券公司讲解的进项率5%

功能有点普遍的

活期存款利钱率(纳税后)

基金是一只一份基金,属于较高风险、较高凝视进项的根底

金产,其风险和凝视进项均高于混合型基金。、保释金型基金

和货币义卖基金。

风险进项特点 从基金所割开的两类基金分派看法,华安证券证券A股

具有低风险、愿望进项的绝对稳固性特点;华安证券的B股

概括高风险、高愿望进项特点。

3

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基金看门人 华安基金应用股份有限公司

基金托管人 奇纳河建设筑股份股份有限公司

级别或职位较低的职别基金的 华安全名 华安全名 华安全名

基金缩写 证据公司讲解的职别A 证人公司讲解的职别B 证据公司讲解的职别

级别或职位较低的搭配根底 证券股A 证券股 证券存储库

内约分

级别或职位较低的职别基金的 150301 150302 160419

市加密

报道的终曲 83,830,份 83,830,份 74,104,份

职别基金分派

§3 次要财务目的与净基金业绩

次要财务目的

单位:人民币元

次要财务目的 报道期(9月30日,2015,2015年7月1日)

1。这一工夫曾经达到预期的目的。 -245,789,231.77

2。现期回转 -221,111,495.32

三。在此时代的额外的几何平均基金分派 -0.3128

4岁末资产净值。基金 237,030,420

5岁末净股。活期基金

注:1、基金业绩目的阻拦拘押人签字的本钱。:封

封闭式基金市协商降神会,开敞式基金的申购偿还费、甜瓜再覆盖费、基金替换费等。,

实践收益程度在表面在水下收费后列出的数字。。

2、利钱收益指的是比较期的利钱收益。、覆盖进项、对立面收益(不含公允财富)

突然成功相互关系费后的剩余物,现期回转是眼前达到预期的目的的收益附带阐明眼前的不偏不倚的价钱。

财富动摇进项。

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净基金业绩

.1 本报道期基金分派净值增伸长长率及其与同期性功能有点普遍的进项率的有点

业绩比

业绩比

净值增伸长 较普遍的

净值增伸长 较普遍的

阶段 长利钱率基准 进项率 ①-③ ②-④

长率① 进项率

准差② 基准差

在过来的学期里 1% 7% 12.61% -1.26%

.2 自基金和约失效以后基金累计分派净值增伸长长率变更及其与同期性业绩有点基

准收益率变更的有点

华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖

累计分派净值增伸长长率与功能有点普遍的进项率历史走势相似物图

(2015 年 6 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日)

注:基金是 2015 年 6 月 9 日说得通,2015 年 12 月 8 修建仓库栈的不可更改的死线。

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§4 看门人报道

基黄黄金董事(基黄黄金董事组)简介

基金看门人

证券失业

姓名 作包工 死线 阐明

退休年龄

供职日期 离任日期

理学博士,证券12年、资产来源于

业经验,国际定量财政业

程世)。曾在广发证券和中山

理财应用学院博士后液体探测

务财政工程任务,2005年

做华安基金应用股份有限公司,

探测与进化的几何战术要点

析师,2008年4月至2012日12

月华安摩根士坦利本钱奇纳河一份讲解的

本基 凝结激化证券覆盖基金的根底

金的 黄黄金董事,同时在2009年9月

基金 上海教180市吐艳讲解的

董事, 证券覆盖基金及其团结基金

讲解的 的基黄黄金董事。 2010年11月至

与量 2012年 decorate 装饰作为上海证券市所的龙头商业

徐志岩 2015-6-9 – 12年

化投 脸工业的开敞式线索卡 券投

资事 基金与基金挂钩

业总 董事。同2011年9月两者都

部高 华安深圳300讲解的证券覆盖基金

级总 金(LOF)的基黄黄金董事。2013

监 讲解的覆盖部六月高升

总监。同2013年7月两者都

华安仪付黄金市上级的赛

证券覆盖基金的基黄黄金董事。

然而,2013年8月的华安仪

富金证券吐艳证券覆盖

资基金鞭打基金的基黄黄金董事。

2014年 novum新的华安奇纳河证明

高股息讲解的增强证券覆盖

基金的基黄黄金董事。2015年6月

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同时充任基金、华安奇纳河证明

筑讲解的职别证券覆盖基金

的基黄黄金董事。2015年7月起担

任华安创业板50讲解的职别证明

券覆盖基金的基黄黄金董事。

硕士,证券4年、基金工业从

业经验,曾国新证券剖析

师。2014年12月联合会、联赛华安继

金,讲解的覆盖部的数字化剖析

师。从2015年5月到华安虎

吃水300讲解的证券覆盖基金

本基 的基黄黄金董事。2015年6月

金的 在刚过去的基金的时辰、华安奇纳河证明筑

钱晶 2015-6-9 – 4年

基金 证券覆盖基金目的职别的禀承

董事 黄黄金董事。从2015年7月到奇纳河

证券创业板50讲解的证券覆盖评级

资基金的基黄黄金董事。2015年8

月起担负华安奇纳河证明细分良药

市型开敞式讲解的证券覆盖

基金与基金经过基金挂钩

理。

注:海枣的日期和动身日期都是降神会的一天到晚。,在公报日的命运下。证券

失业的意思契合有关整齐的。

应用者研究基金研究命运的情况

报道期内,基金看门人紧缩的研究相互关系法度法规,

基金和约、基金的法度纸的招股阐明书和对立面有关整齐的。,遵照诚信激烈的、勤勤恳恳

基金资产的应用与使用,在把持风险的假设的事情下,追求基金拘押人的最大好处

益,缺少违背或未能执行基金和约的赞成。

不偏不倚的通信量量的特别理由

4. 不偏不倚的市创建的停止

思考奇纳河证监会证券覆盖,公司创造了华安

基金应用股份有限公司不偏不倚的市应用零碎,将封闭式基金、开敞式基金、倘若客户资产应用团体

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结成资产及对立面结成资产的探测与剖析、覆盖方针决策、市实现的极度的柱槽筋都使具体化在不偏不倚的通信量量应用中。。

把持办法包孕:在探测环节,探测人员为杂多的覆盖结成做预备了探测交流。、覆盖提议

加工中,用晨会说长道短、发送宣布、以正中鹄的方法登录探测报道应用零碎

应用者可以享用交流的不偏不倚的获取。在覆盖环节,公司的每个覆盖结成董事都是本覆盖结成的风骨。

覆盖谋略,等同于和紧缩的实现市方针决策整齐的,确保覆盖结成方针决策的客观现实和足够维持闭居生活的收入。。

同时紧缩的实现覆盖方针决策协商降神会、覆盖总监、覆盖董事的准许机制,如覆盖结成董事,覆盖

准许范围内的覆盖结成董事孤独方针决策,超越覆盖限度局限的管理必要紧缩的的反省和APPR。在市环节

节,公司执行约束不偏不倚的市机制,确保极度的的覆盖结成都拿不偏不倚的的市实现机遇。。(1) 市所

二级义卖事情,依照价钱前、工夫第一流的、刮治术分派、一般均衡的把持规律,同时达到预期的目的

市时发行的覆盖结成的不偏不倚的性。(2) 市所第一级义卖事情,覆盖结成董事按

孤独申报事情的吸气,集合市部以覆盖结成的名申报。。条件商业是以公司的名

情况与签字,价钱在实践签字领先。、刮治术分派。条件总额太小

有理刮治术分派,以公司的名,覆盖部在合规反省的监视在水下。,停止不偏不倚的的协调一致行动

商散布。(3) 筑间义卖依照教诲工夫第一流的根底,先到先的把持根底。经过在室内使用的

协同的 iwind 群,公映的新影片查询想要和产生,使交流上级的。条件多个覆盖结成覆盖于一级义卖

标,每个覆盖结成董事应以覆盖的名覆盖他的企图。,商业的用它覆盖。

标,确保中标产生与BIDD一一对应。条件总额太小有理刮治术分派,

以公司的名,覆盖部受风控机关的监视。,停止不偏不倚的的协调一致行动商散布。市监控、

剖析评价环节,公司风险应用机关将对上市证券停止覆盖

资产、非上级的发行一份的想要开价、以公司名购置公司保释金、差异覆盖

结成同日和亲密的市日的反向市和可能性创造不不偏不倚的市和好处保送的非常市行动进

线路监督;风险应用机关是以第三方交流为根底的。:保释金的保释金估值,活期覆盖

结成价钱与市价钱中间的不偏不倚的价钱,市日接壤的差异覆盖结成的外表

市机遇与市价差剖析。 报道期内,公司不偏不倚的市创建总体停止命运良好

好。

4. 非常市行动的特别提出异议

思考奇纳河证监会证券覆盖,公司合规考试审计

贮藏所对基金的覆盖、通信量量部议论发现公共基金。、一份特意理由、保释金、回购及对立面覆盖产

市所和筑的反向市把持整齐的,它曾经在覆盖系统中创建起来了。,达到预期的目的了独一达到结尾的的零碎。

把持。然而,基金也获益了增强。、会计室与实体反向市的监控;风险应用

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该机关曾经剥削了同一的市剖析零碎。,相互关系市目的的持续监督,结成中间的整齐的横跨

主音剖析了易用行动。。报道期内,除讲解的基金外,极度的覆盖结成均染指开敞式覆盖结成。

价钱市,同一天到晚,单边市量少掉,反之亦然。 5%的次数是

0 次,无非常市。

报道PE时代基金的覆盖谋略和业绩阐明

4. 股票上市的公司覆盖报道正中鹄的基金覆盖谋略与运作剖析

报道期内,在压紧的背景资料下,义卖片面下跌,上海总体担保的讲解的下跌 ,沪深 300 指

数下跌 ,证券公司讲解的下跌 ,上海总体担保的讲解的与Shangha讲解的面前的表示 300 讲解的。

管理上,基金的运作次要是把持DAI的动身。在

在实践管理加工中,飞机失事时代,该基金一回方法春季门槛。,默许可能性创作的风险,

对仓库栈的驻扎军队停止了必然的整齐。,无效忍住净值大幅缩水。尽管如此,基金仍在 8

月 24 白天黑夜春季器,下折时代,基金已转变为稳固的加工。,并在以后的,基准化通信量的敏捷的采取

作,紧缩的崇拜者讲解的功能。。

4. 基金在报道期内的表示

关闭 2015 年 9 月 30 日,前腹核为 元,本报道期分派净值增伸长长率为

,同期性功能有点普遍的曲线上升斜率为。

董事人宏观理财、证券义卖与从事工业的走势预期

三季度证券股方法腰斩,我们家置信一份撞击对证券公司杂多的事情的有影响的人。。日

几何平均成交量明显少量,双融平衡浮现,IPO 使延期,证券公司的自我应用也有可能性必须对付失败。,尽管我们家以为

流行的的一份价钱曾经充沛报告了这些郁郁寡欢心情。。并且,证券股当年上半年涨幅极不重要的,三季

被砍倒后,一份价钱已回到眼前的股市中的牛市程度。,我们家以为到来的一份可能性是

激动的义卖机遇。

作为基金董事,我们家持续保留时间有效的相配基金补偿的根底,增加崇拜者动身

崇拜者偏离,勤勉的履行,为覆盖者达到预期的目的俗人稳固补偿。

报道期基金拘押量或基金资产净值预警

报道期内基金拘押人人数实足 200 亲自的或基金资产净值 5000 一万元一案。

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§5 覆盖结成报道

基金在报道完毕时的覆盖结成

基金总资产

序号 描述体话题 概括(元)

的刮治术(%)

1 合法权利覆盖 220,772,526.96 91.40

内容:一份 220,772,526.96 91.40

2 集中:稳定地集中或指向:进项覆盖 – –

内容:保释金 – –

资产倒退证券 – –

3 贵金属覆盖 – –

4 财政衍生品覆盖 – –

5 补进返财政资产销售额 – –

内容:回购回购回购

– –

财政资产销售额

6 筑存款结算 18,407,883.94 7.62

7 对立面资产 2,377,974.89 0.98

8 总计 241,558,389 100.00

5.2 末端的工业按工业搭配的一份覆盖结成

有效的覆盖按工业搭配的一份覆盖结成

该基金在报道完毕时缺少拘押活跃的的覆盖一份。。

按工业搭配的一份结成覆盖结成

基金资产净值

加密 工业类别 公允财富(元)

刮治术(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

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C 创造业 – –

电力、热、气水

D – –

制造和供给业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 – –

交通通信量、蓄电与邮政

G – –

H 抑制餐饮业 – –

交流运送、软件与交流

I – –

技术维修保养

J 财政业 220,772,526.96 94

K 实体业 – –

L 租用和商业保养 – –

M 科研与技术维修保养 – –

水工、包围着的与公共设施

N – –

应用业

住院医师保养、康复等

O – –

维修保养

P 呕出 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 栽培的、体育文娱从事工业的 – –

S 总体担保的 – –

总计 220,772,526.96 94

5.3 末端的按公允财富基金资产净值比率话题排序的一份覆盖明细

5. 末端的讲解的覆盖按公允财富基金资产净值比率话题排序的流行音乐十大畅销唱片一份覆盖

明细

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占基金资产

序号 一份加密 一份明确 总额(库存) 公允财富(元) 净值比率

(%)

1 600837 海通证券 2,721,475 34,698,806.25 14

2 600030 中国国际信托投资公司证券 2,316,036 31,451,768.88 17

3 601688 华泰证券 1,102,555 15,347,560 6.47

4 000776 广发证券 998,349 13,078,371.90 2

5 000166 申万宏源 1,499,982 12,869,846 3

6 600999 招商证券 787,583 12,624,959 5.33

7 601377 兴业银行证券 1,405,261 11,003,193.63 4

8 000783 长江证券 1,138,428 10,553,227.56 5

9 601901 方正证券 1,398,421 8,879,973.35 3.75

10 600109 资格黄金证券 610,663 7,389,022.30 2

5. 末端的有效的覆盖按公允财富基金资产净值比率话题排序的前五名一份覆盖

明细

该基金在报道完毕时缺少拘押活跃的的覆盖一份。。

报道期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成

在本报道完毕时,该基金缺少拘押保释金。。

报道末端的按公允财富基金资产净值比率话题排序的前五名保释金覆盖明细

在本报道完毕时,该基金缺少拘押保释金。。

报道末端的按公允财富基金资产净值比率话题排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退证券

覆盖明细

在报道P完毕时,该基金不拘押资产倒退证券。。

报道末端的按公允财富基金资产净值比率话题排序的前五不寻常的金属覆盖明

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在本报道完毕时,该基金不拘押贵金属。。

报道末端的按公允财富基金资产净值比率话题排序的前五名权证覆盖明细

在本报道完毕时,该基金还没有达到预期的目的认股权证。。

报道末端的股指将来的市的提出异议

.1 股指将来的的装货场所及基金的盈亏特殊性

基金未在本报道期覆盖股指将来的。

.2 基金覆盖股指将来的的覆盖谋略

无效把持讲解的的崇拜者偏离,基金做风险应用的边地的提下,彻底地应用股指

将来的。基金应用一份讲解的将来的的液体好、低市费与杠杆管理,经过一份讲解的

将来的对本基黄金覆盖结成的崇拜者效应、无效整齐与优化组合,培育覆盖集合

运营赢利性等。。拿 … 来说,在发现基金或发行时代全网换得,股指将来的的应用

无效增加基金结成资产配给和崇拜者捣碎中间的差距;前腹核大偿还

时,我们家可以应用股指将来的来把持更大的MAG的可能性有影响的人。本钱,确保覆盖

覆盖结成对目的崇拜者的有影响的人。

0 报道末端的公债将来的市的提出异议

0.1 基金覆盖公债将来的的覆盖策略

无。

0.2 公债将来的覆盖现金及利害明细

基金未在本报道期覆盖公债将来的。

0.3 基金覆盖公债将来的的覆盖评价

无。

1 覆盖结成报道单

1.1 基金覆盖的中国国际信托投资公司证券(600030)和海通证券(600837)因在违规为到

期融资和约成绩,2015年1月16日受到奇纳河证监会悬新开融资融券客

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华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖 2015 年第 3 季度报道

王室的信誉导致3个月的行政接管办法。招商证券覆盖基金(600999)

有状态的客户融资成绩,并且帮助缺少获益指出错误。,广发证券(000776)

不契合状态的客户使达到预期的目的金信任、违规为仔细考虑过的融资和约成绩,触及客户总额

更多总额,奇纳河证券接管机构指控实现的行政接管办法。基金

覆盖的华泰证券(601688)因未按想要搜集客户市终结器交流,未能确保客户装运的货物

简易终结器交流的真理、正确、达到结尾的性、前后一致、易读,不采取可信任办法搜集、

记载与客户音阶相互关系的交流,2015年9月10日收到奇纳河证券监视应用协商降神会

行政处分事前警告。报道期内,基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片对立面证券的发行话题没

接管机关有独一判例必要考察。,在回购预备的一年内也缺少上级的责怪。、处分的

命运。

1.2 基金覆盖流行音乐十大畅销唱片一份中,缺少覆盖的一份存储超越整齐的的生趣

外的一份。

1.3 对立面各项资产形成

序号 明确 概括(元)

1 存出使达到预期的目的金 575,742

2 应收票据荣誉清算 1,766,771.43

3 应收票据股息 –

4 应收票据利钱 5,458.94

5 应收票据申购款 99.40

6 对立面应收票据款 –

7 待摊费 29,900.00

8 对立面 –

9 总计 2,377,974.89

1.4 报道末端的拘押可替换保释金的典礼

基金本报道末端的未拘押做转股期的可替换保释金。

1. 对十大流传股流传限度局限的解说

基金本报道末端的讲解的覆盖流行音乐十大畅销唱片一份中不在流传有限制的命运。

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1.5.2 股票上市的公司前五只一份的流传限度局限

基金本报道末端的有效的覆盖前五名一份中不在流传有限制的命运。

§6 开敞式基金分派的变更

单位:份

华安奇纳河证明全指 华安奇纳河证明全指

华安全名

描述体话题 证券公司讲解的 证券公司讲解的

证据公司讲解的职别

职别 A 职别 B

报道期开端时的基金分派方法 312,656,965.00 312,656,965.00 125,235,201.45

报道期基金的总购置分派 – – 1,235,495,

减:报道期内基金的全额偿还

– – 1,144,047,

报道期基金拆分变更

-228,826,475.00 -228,826,475.00 -142,578,752.58

报道末端的总基金分派 83,830, 83,830, 74,104,

7.1 基金看门人拘押基金分派变更命运

无。

基金看门人运用固有资产覆盖基金市明细

本报道期本公司缺少运用固有资产覆盖基金。

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§8 备查纸含量

备查纸含量

1、《华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖基金和约》

2、《华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖吸收某人为新成员阐明书》

3、《华安CSI宣称券公司搭配证券覆盖托管草案》

存款设置

基金看门人和基金托管人办公楼,并停止基金董事互联网网络站

使求助于方法

覆盖者可以登录到基金董事网站。,或在营业工夫内向性基金董事或粉底

收费进入黄金托管人办公楼。

华安基金应用股份有限公司

10月27日15,二

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